Gallo, Angela
(2009)
Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models.
[Tesi di dottorato]
(Unpublished)
| Item Type: |
Tesi di dottorato
|
| Lingua: |
English |
| Title: |
Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models |
| Creators: |
| Creators | Email |
|---|
| Gallo, Angela | angela.gallo2@unina.it |
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| Date: |
29 November 2009 |
| Number of Pages: |
179 |
| Institution: |
Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Department: |
Economia aziendale |
| Scuola di dottorato: |
Scienze economiche e statistiche |
| Dottorato: |
Scienze aziendali |
| Ciclo di dottorato: |
22 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: |
| nome | email |
|---|
| Caldarelli, Adele | UNSPECIFIED |
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| Tutor: |
| nome | email |
|---|
| Fiore, Lucio | UNSPECIFIED |
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| Date: |
29 November 2009 |
| Number of Pages: |
179 |
| Uncontrolled Keywords: |
Pension Funds, Asset and Liability Management, Scenario analysis |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: |
Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari |
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| Date Deposited: |
14 Dec 2009 12:28 |
| Last Modified: |
07 Nov 2014 11:07 |
| URI: |
http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/4161 |
| DOI: |
10.6092/UNINA/FEDOA/4161 |
Abstract
Il lavoro presenta modelli di Asset and Liability Management sviluppati attraverso l'analisi per scenario applicati a diversi aspetti della gestione finanziaria dei fondi pensione e considerando i nuovi vincoli di vigilanza basati sul rischio imposti dalle Autorità di Vigilanza. Tali aspetti sono la gestione del rischio di cambio, la massimizzazione dell'indicizzazione all'inflazione delle loro passività e la valutazione delle politiche di conditional indexation interpretate come embedded option.
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