Gallo, Angela (2009) Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models. [Tesi di dottorato] (Unpublished)

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Item Type: Tesi di dottorato
Lingua: English
Title: Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models
Creators:
CreatorsEmail
Gallo, Angelaangela.gallo2@unina.it
Date: 29 November 2009
Number of Pages: 179
Institution: Università degli Studi di Napoli Federico II
Department: Economia aziendale
Scuola di dottorato: Scienze economiche e statistiche
Dottorato: Scienze aziendali
Ciclo di dottorato: 22
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Caldarelli, AdeleUNSPECIFIED
Tutor:
nomeemail
Fiore, LucioUNSPECIFIED
Date: 29 November 2009
Number of Pages: 179
Uncontrolled Keywords: Pension Funds, Asset and Liability Management, Scenario analysis
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
Date Deposited: 14 Dec 2009 12:28
Last Modified: 07 Nov 2014 11:07
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/4161
DOI: 10.6092/UNINA/FEDOA/4161

Abstract

Il lavoro presenta modelli di Asset and Liability Management sviluppati attraverso l'analisi per scenario applicati a diversi aspetti della gestione finanziaria dei fondi pensione e considerando i nuovi vincoli di vigilanza basati sul rischio imposti dalle Autorità di Vigilanza. Tali aspetti sono la gestione del rischio di cambio, la massimizzazione dell'indicizzazione all'inflazione delle loro passività e la valutazione delle politiche di conditional indexation interpretate come embedded option.

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