Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models

Gallo, Angela (2009) Risk Management and Supervision for Pension Funds: critical implementation of ALM Models. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Abstract

Il lavoro presenta modelli di Asset and Liability Management sviluppati attraverso l'analisi per scenario applicati a diversi aspetti della gestione finanziaria dei fondi pensione e considerando i nuovi vincoli di vigilanza basati sul rischio imposti dalle Autorità di Vigilanza. Tali aspetti sono la gestione del rischio di cambio, la massimizzazione dell'indicizzazione all'inflazione delle loro passività e la valutazione delle politiche di conditional indexation interpretate come embedded option.

Tipologia di documento:Tesi di dottorato
Parole chiave:Pension Funds, Asset and Liability Management, Scenario analysis
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 13 Scienze economiche e statistiche > SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Coordinatori della Scuola di dottorato:
Coordinatore del Corso di dottoratoe-mail (se nota)
Caldarelli, Adele
Tutor della Scuola di dottorato:
Tutor del Corso di dottoratoe-mail (se nota)
Fiore, Lucio
Stato del full text:Accessibile
Data:29 Novembre 2009
Numero di pagine:179
Istituzione:Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento o Struttura:Dipartimento di Economia Aziendale
Tipo di tesi:Dottorato
Stato dell'Eprint:Inedito
Scuola di dottorato:Scienze Aziendali
Denominazione del dottorato:Scienze Aziendali
Ciclo di dottorato:XXII
Numero di sistema:4161
Depositato il:14 Dicembre 2009 13:28
Ultima modifica:03 Agosto 2010 15:48

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