Basilea 2 – Effetti della sua applicazione sulla gestione del Rischio di Credito. Agenzie Esterne di Rating e Metodo Standardizzato vs Metodo Avanzato.

Esposito, Angelo (2009) Basilea 2 – Effetti della sua applicazione sulla gestione del Rischio di Credito. Agenzie Esterne di Rating e Metodo Standardizzato vs Metodo Avanzato. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Abstract

Il lavoro si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo è affrontato in una prospettiva critica l'accordo sul capitale promosso dal comitato di Basilea, noto nella pratica e nella letteratura come Basilea 2, con specifico riferimento agli aspetti relativi al rischio di credito. Nel secondo capitolo si affronta la disamina della modellistica di riferimento per la valutazione del rischio di credito trattando tutti i principali modelli di riferimento. Nel terzo capitolo sono affrontate le tematiche del credit risk management sulla base di modelli di riferimento proposti e approfonditi i concetti di VaR e CRM, con specifica attenzione ai rating interni. Nel quarto capitolo, si affronta in chiave applicativa, il processo che ha condotto una delle principali banche italiane al passaggio dal modello Standard con parametri esterni, al metodo Advanced Internal Rating Based con l'obiettivo di fornire una misura concreta dei benefici che tale passaggio può garantire e nel farlo ci si sofferma sul breakeven tra modello esterno e interno rispetto a ciascuna delle variabili che, coinvolte nel processo, sono oggetto di un diverso trattamento nell'uno e nell'altro metodo.

Tipologia di documento:Tesi di dottorato
Parole chiave:Basilea 2, rischio di credito, credit risk management
Settori scientifico-disciplinari MIUR:Area 13 Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Coordinatori della Scuola di dottorato:
Coordinatore del Corso di dottoratoe-mail (se nota)
Di Lorenzo, Emiliaemilia.dilorenzo@unina.it
Tutor della Scuola di dottorato:
Tutor del Corso di dottoratoe-mail (se nota)
Cocozza, Rosarosa.cocozza@unina.it
Stato del full text:Inedito
Data:29 Novembre 2009
Numero di pagine:189
Istituzione:Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento o Struttura:Matematica e Statistica
Tipo di tesi:Dottorato
Stato dell'Eprint:Inedito
Scuola di dottorato:Scienze economiche e statistiche
Denominazione del dottorato:Matematica per l'Analisi Economica e la Finanza
Ciclo di dottorato:XIX
Numero di sistema:5013
Depositato il:12 Ottobre 2010
Ultima modifica:10 Novembre 2010 12:21

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