Esposito, Angelo (2009) Basilea 2 – Effetti della sua applicazione sulla gestione del Rischio di Credito. Agenzie Esterne di Rating e Metodo Standardizzato vs Metodo Avanzato. [Tesi di dottorato] (Unpublished)

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Item Type: Tesi di dottorato
Language: Italiano
Title: Basilea 2 – Effetti della sua applicazione sulla gestione del Rischio di Credito. Agenzie Esterne di Rating e Metodo Standardizzato vs Metodo Avanzato.
Creators:
CreatorsEmail
Esposito, AngeloUNSPECIFIED
Date: 29 November 2009
Number of Pages: 189
Institution: Università degli Studi di Napoli Federico II
Department: Matematica e statistica
Doctoral School: Scienze economiche e statistiche
PHD name: Matematica per l'analisi economica e la finanza
PHD cycle: 19
PHD Coordinator:
nameemail
Di Lorenzo, Emiliaemilia.dilorenzo@unina.it
Tutor:
nameemail
Cocozza, Rosarosa.cocozza@unina.it
Date: 29 November 2009
Number of Pages: 189
Uncontrolled Keywords: Basilea 2, rischio di credito, credit risk management
MIUR S.S.D.: Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Date Deposited: 12 Oct 2010
Last Modified: 30 Apr 2014 19:41
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/5013

Abstract

Il lavoro si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo è affrontato in una prospettiva critica l'accordo sul capitale promosso dal comitato di Basilea, noto nella pratica e nella letteratura come Basilea 2, con specifico riferimento agli aspetti relativi al rischio di credito. Nel secondo capitolo si affronta la disamina della modellistica di riferimento per la valutazione del rischio di credito trattando tutti i principali modelli di riferimento. Nel terzo capitolo sono affrontate le tematiche del credit risk management sulla base di modelli di riferimento proposti e approfonditi i concetti di VaR e CRM, con specifica attenzione ai rating interni. Nel quarto capitolo, si affronta in chiave applicativa, il processo che ha condotto una delle principali banche italiane al passaggio dal modello Standard con parametri esterni, al metodo Advanced Internal Rating Based con l'obiettivo di fornire una misura concreta dei benefici che tale passaggio può garantire e nel farlo ci si sofferma sul breakeven tra modello esterno e interno rispetto a ciascuna delle variabili che, coinvolte nel processo, sono oggetto di un diverso trattamento nell'uno e nell'altro metodo.

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