Esposito, Angelo (2009) Basilea 2 – Effetti della sua applicazione sulla gestione del Rischio di Credito. Agenzie Esterne di Rating e Metodo Standardizzato vs Metodo Avanzato. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Abstract

Il lavoro si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo è affrontato in una prospettiva critica l'accordo sul capitale promosso dal comitato di Basilea, noto nella pratica e nella letteratura come Basilea 2, con specifico riferimento agli aspetti relativi al rischio di credito. Nel secondo capitolo si affronta la disamina della modellistica di riferimento per la valutazione del rischio di credito trattando tutti i principali modelli di riferimento. Nel terzo capitolo sono affrontate le tematiche del credit risk management sulla base di modelli di riferimento proposti e approfonditi i concetti di VaR e CRM, con specifica attenzione ai rating interni. Nel quarto capitolo, si affronta in chiave applicativa, il processo che ha condotto una delle principali banche italiane al passaggio dal modello Standard con parametri esterni, al metodo Advanced Internal Rating Based con l'obiettivo di fornire una misura concreta dei benefici che tale passaggio può garantire e nel farlo ci si sofferma sul breakeven tra modello esterno e interno rispetto a ciascuna delle variabili che, coinvolte nel processo, sono oggetto di un diverso trattamento nell'uno e nell'altro metodo.

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